Nobelstiftelsen har valt MATLAB som analysverktyg för sin förvaltningstrategi av deras 3,3 miljarder kronor stora portfölj med det långsiktiga målet att tillhandahålla minst real uppräkning av prissumman till framtida pristagare.

Med MATLAB kommer Nobelstiftelsen bygga och implementera en modell för risk- och avkastningssimulering för portföljen. De kommer sannolikt sikta på en 30-årig horisont med framtida utökning till 100 år allt eftersom modellen  utvecklas. Nobelstiftelsen vill ha en tydlig bild av sitt långsiktiga kassaflöde och sin riskkänslighet som en hjälp i att definiera solvensorienterade motåtgärder i händelse av extrema och oförutsedda händelser liknande bankkollapsen 2008.
– Nobelstiftelsen vill veta hur tillgångarna kommer att utvecklas över tid, så vi kan garantera utbetalningar till pristagarna och samtidigt tydligt visa kostnaderna, säger Gustav Karner, finanschef på Nobelstiftelsen. Våra kostnader är relativt fasta men det finns osäkerhet om hur tillgångsportföljen – aktier, fastigheter, hedge- och räntefonder – kommer att utvecklas över tiden. Vi kommer att använda MATLAB som hjälp för att bättre förstå riskerna med vår portfölj och bygga en flexibel simuleringsmodell för tillgångsprognoser på både medellång och lång sikt.
Nobelstiftelsens modeller byggda i MATLAB kommer att använda Monte Carlo-simulering som med utgångspunkt i tillgångsavkastningen, korrelationer, och standardavvikelser skattar utvecklingen med särskilt fokus på de 2,5 % bästa och sämsta scenarierna. Stiftelsen har ett avkastningsmål på 3,5 % plus inflation för den sammantagna portföljen på medellång sikt.

Filed under: Svensk Ekonomi